Profit Factor en Trading

Als je je trading wilt verbeteren, is het een goede eerste stap om je dagelijkse trades te gaan analyseren met als doel om fouten in de trading op te sporen. Er zijn een aantal statistische tools waarmee je de kwaliteit van je trades kunt evalueren. Een van de eenvoudigste en meest effectieve tools is de Profit Factor

Definitie van de Profit Factor

De Profit Factor is een weergave van je trading skills. Het analyseert met 1 cijfer de relatie tussen genomen risico en de opbrengsten.

Als je trading resultaten goed zijn, dan is je Profit Factor groter dan 2. Zit je onder dit getal, dan moet je eens goed kijken naar je trading, zelfs als je winsten maakt. In feite laat een Profit Factor kleiner dan 2 zien dat de risico’s die je neemt om je kapitaal te vergroten te hoog zijn. Op de middellange termijn is een trader met een Profit Factor kleiner dan 2 statistisch gezien gedoemd te mislukken, de risico’s zijn te hoog om een winst te maken.

Dit betekent dat, op enig moment, verliezen het over zullen nemen en je niet in staat bent om hiervan te herstellen. Met een Profit Factor groter dan 2, worden je verliezen gedekt.

Hoe wordt de Profit Factor berekend?

De Profit Factor is een eenvoudige berekening: je telt al je winnende trades op en deelt deze door al je verliezende trades :

Profit Factor = (optelling resultaat winnende trades) / (optelling resultaat verliezende trades)

Profit Factor: praktijk voorbeeld

Bijvoorbeeld, op een handelsdag tellen al je winnende trades op tot € 530 en je verliezen op tot € 280. Aan het einde van de dag heb je € 250 netto verdiend en je Profit Factor is 1,89 (530/280=1,89). Je tradingdag was positief, je bent blij omdat je winst hebt gemaakt. De Profit Factor onder de 2 moet wel dienen als waarschuwing: je hebt teveel risico gelopen om dit bedrag te verdienen, je hebt concreet € 1 verloren om € 1,89 te verdienen. Op de lange termijn is je trading te gevaarlijk. Op dagbasis zegt dit natuurlijk niet zoveel, maar de Profit Factor moet worden beoordeeld op week, maand, kwartaal en jaarbasis. Hoe langer de periode van berekening, hoe meer relevant het resultaat is, hoe meer het kwalitatief uw trading kenmerkt.

Profit Factor en risico management

De Profit Factor is daarom een krachtige risico management tool die vaak gebruikt wordt door Hedge Funds om traders te beoordelen. De algemene filosofie van deze Hedge Funds is hoge opbrengst met zo weinig mogelijk risico. We moeten deze filosofie overnemen in onze eigen trading: het is daarom beter om gemiddeld € 200 per dag te verdienen met een Profit Factor van 3 (gemiddeld € 300 verdienen voor elke € 100 verlies) dan € 400 per dag verdienen met een Profit Factor van 2 (gemiddeld € 200 verdienen voor elke € 100 verlies)!!!

Mijn benadering van de Profit Factor

De Profit Factor wordt vaak gebruikt door Amerikaanse Hedge Funds omdat deze meedogenloos is, je weet direct of winsten veilig en solide of onbewust zijn gegenereerd. In Frankrijk, is het vrij onbekend, terwijl het eigenlijk verplicht zou moeten zijn om te kunnen beslissen in welke fondsen je gaat beleggen. Resultaat/Yield zegt niet altijd alles, veiligheid van de trades die gedaan worden is de eerste conditie om in aanmerking te nemen.
Voor mijn trading, ik bereken mijn Profit Factor elke week, elke maand en elk jaar zoals u kunt zien in mijn handelsresultaten. Dit stelt mij in staat om mijn trading skills te beoordelen om mij te kunnen blijven verbeteren. Ook prefereer ik liever om € 500 per week te verdienen met een Profit Factor van 7 dan € 1500 met een profit factor van 3. Als je een trader wilt beoordelen op zijn ervaring, vraag hem dan naar zijn jaarlijkse Profit Factor. Als hij niet weet wat dat is, dan is hij meer een clown dan een trader.